FXの検証ツール FOREX TESTER2
2016-04-09(Sat)
このブログでは頻繁に、くどいほど検証の重要性を書いています。
多くのトレーダーは書籍やネットなどで得た情報を鵜呑みにしていきなり実弾トレードを開始すると思います。
私も例外なくそうでした。
しかし、その情報が正しいのか、間違っているのか、実弾トレードを開始する前にシミュレーションしておくことは大幅に時間や資金の節減となります。
今は検証せずにトレードをすることは正気の沙汰ではないとすら考えていますが、経験が浅い頃は「株価は上がるか下がるかのどちらかだから」と軽く考え、検証もせずに資金と時間を浪費していました。
以前の記事に書いた内容を抜粋します。
--------------------------------------------------------------
もし箱の中に10本のくじがあり、3本が当たりで7本がはずれだとします。
参加料は無料で、はずれを引くとあなたは10000円払わなくてはなりませんが、当たりを引けば40000円貰えるとします。
このくじを200回チャレンジできるとしたら目をつぶってでもやりたいですよね？
数をこなせば1回のくじで貰える期待値は5000円です。
10本中7本ははずれなので連敗することも多いですが数をこなせば最終的にはお金が残っているであろうと考えられます。
相場の統計を取る作業はこのくじ引きの期待値を知るという事と同じ意味合いを持ちます。
例に挙げたくじ引きは「10本中当たり3本、はずれ7本。当たれば40000円貰える、はずれれば10000円取られる」という内容、つまり期待値がわかっていたのであなたは自信を持ってチャレンジできます。
数をこなせば大数の法則により最終的にお金が残っているという確証とまではいかなくても、かなりの自信は持っているのでこのくじをプレイし続けることができます。
しかし中に当たりとはずれが何本ずつ入っているのかわからない、当たりが出ればお金が貰えはずれればお金を取られるけどそれがいくらであるのかわからないくじだったらどうでしょう？
くじを引いて、なんかよくわからんけど3連敗して10000円ずつ取られた・・・なんてことになったら当然やめますよね？
むしろ最初からそんな得体の知れないくじ引きなんてやろうともしないかもしれません。
統計を取っていない状態でトレードをやるということはこの得体の知れないくじを引くという事と同じです。
統計を取っておらず確率論を受け入れていないので連敗すると精神が揺さぶられ一貫性のあるトレードが出来なくなります。
統計を取る作業は自分の手法の期待値を知り自信を持ってトレードを存続するために必須の作業なのです。
（抜粋ここまで）
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自分のトレードルールの統計を取り、期待値を算出する検証作業は実弾トレードを開始する前に必ず行わなくてはなりません。
「バーチャルは本番と違うからあまり意味が無い」と考える人もいるかもしれません。
確かに実弾トレードは資金の増減により精神が揺さぶられバーチャルとは全く別物です。
しかしバーチャルの段階で自分のトレードの客観的な期待値を自分の目で確かめるからこそ揺さぶられにくい精神を徐々に形成することが出来るのです。
また、「いくら過去の相場を検証してもそれは過去の事に過ぎず同じ相場は二度とやってこないから過去の検証はあまり意味が無い」と考える人もいるかもしれません。
では何に基づきトレードをするのでしょうか？
経済？政策？はたまた勘？
ファンダメンタル分析や自身の勘で利益を出せるのならそれはそれで良いでしょう。
しかしこのブログの読者はおそらくテクニカル分析でトレードを行うトレーダーが大半だと思います。
テクニカル分析でトレードを行う以上、過去のパターン、データが必須です。
確かに全く同じ相場は二度とやってきませんが、マーケットの参加者が人間である以上、今後も歴史は繰り返すものと思われます。
確率論に基づきトレードをするのですから過去のデータを取ることは必須なのです。
私は最初自分のトレードの期待値を知らずにトレードを行っていました。
上昇トレンドでは買い有利、下降トレンドでは売り有利なのでトレンド方向に仕掛けをする。
・・・このように漠然とした取り決めでは期待値がわかりません。
具体的にどういう時に仕掛けをして、どこにロスカットを置くのか。
これを誰が見てもわかる規律がないとその売買に基づいてトレードした結果から導かれる客観的な期待値がわかりません。
「裁量トレードなんだからそんな機械的に厳密に取り決めることなんてできないよ」と私は考えていたのですが、これが大きな間違いでした。
裁量トレードでも土台となるシステムが絶対に必要です。
裁量判断は経験の浅いトレーダーが行うと、まず間違いなく欲、焦り、恐怖などの感情に揺さぶられ、非論理的な判断、ただの勘による判断になってしまいます。
裁量判断は応用力が必要なのです。
応用力を身につけるまではまず期待値を理解したルールを厳密に行う事がステップアップする上において有効なプロセスだと考えています。
私はFXの場合FOREX TESTER2で検証しています。
非常に便利な再生ソフトですので定期的にブログの記事でも書いていますが読者の方にお勧めしています。
マルチチャートに対応しており再生速度も調整可能で本当に便利です。
MT4にも一応再生機能があるのですが、複数時間軸でトレードを行うのであればこのソフトには到底及びません。
また、終わった過去のチャートを見て検証しても自分の都合の良いようにエントリーやイグジットのポイントを作ってしまいがちです。
私が再生ソフトを使うのは先が見えない本番と同様の状態で検証したいからです。
実践は先の見えないチャートで売買判断を下さなければなりません。
本番にできるだけ近い状態で検証をしていけば明らかに成長に差が出てきます。
具体的にどのように検証するのか？
これは自分に一番しっくりくるやり方を試行錯誤して見つけるのが一番ですが、参考までに私の場合は監視対象の通貨ペアを全て表示させて行っています。
画面表示例
私はドル、ユーロ、円、ポンドの4通貨を監視対象にしていますので、それぞれの組み合わせの6通貨ペアを表示しています。
EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY、EUR/JPY、GBP/JPY、EUR/GBPの6通貨ペアですね。
私の場合複数通貨でチャンスを広げたいので実践になるべく近づけて検証しています。
それぞれ1通貨ペアごとにデータを出すというやり方もありますが、実際に1日単位ではトレードするのは5通貨ペアのうちの1つですから、それだと本番と同じやり方でどういう結果が出るのかわかりませんので本番に近い形で検証しています。
もし常に1つの通貨ペアしかトレードしないのであれば1通貨ペアの表示だけで検証すればOKでしょう。
そして私の場合複数時間軸で相場環境を判断するので1時間足と4時間足を表示しています。
もっとぎゅうぎゅう詰めにするのならば日足も更に各通貨ペア表示できますが、窮屈になるので私は6×2で計12個のチャートを表示しています。
これはお好みで良いと思います。
通貨ペアごとのデータをダウンロードしたらGTM設定はMT4と同じGTM+2に設定していますので日本とは約7時間の時差があることになり、2～17時（私のトレード時刻は日本時間の9～24時なので）をトレード時刻と決め、その範囲の中で売買するポイントが出れば記録します。
これは自分が普段トレード可能な時間帯を決めて厳密に行います。
ちなみにGTM+9にすれば表示を日本時刻と同じにすることも可能ですが、4時間足や日足の形状が変わってしまうので私はいつも見ているMT4と同じになるようGTM+2にしています。
トレード記録は最初ノートに書いていましたが今ではエクセルに記録しています。
1時（日本時刻8時）あたりでトレードする通貨ペアを選択し、再生を進めて行ってその通貨ペアの売買ポイントが出てくれば買いor売りの区分、仕掛け価格、ロスカット価格、イグジット価格、最大順行価格、利食いするまでの最大逆行価格、プロフィットファクターなど様々記録し、トータルの収益の勝率、ドローダウン、リスクリワードレシオなどを算出します。
利食いも一括決済、分割決済の複数のパターンで記録を取っています。
通貨ペアを選択する時とエントリーポイントが出た時に再生を止めるといった感じです。
ルールは決めれば何でもいいのですが、数回やっただけで5連敗したから「トレイリングストップルールを変えてみるか」とか「ロスカットルールを変えてみるか」といじくりまわしてはいけません。
最低でも200回分（できればもっと多い方が良い）の結果が出ないと大数の法則が作用せず（この記事を参照）確率が働かないことが多いからです。
やり方を変えるのは最低でも200回分以上のデータを取ってからにしましょう。
期間も1年では短すぎます。
例えば極端に円安が進んだアベノミクスの2013年など、年ベースでは相場が極端に偏っていることがあるからです。
FOREX TESTER2は約15年分のデータがあります。
1つのルールごとに数百回分、数年分のデータを取るなんて恐ろしく面倒ですよね？
しかしトレーダーという仕事の大半はこの面倒で地味な作業なのです。
この地道な作業を反復することにより期待値を理解し確率による思考が徐々に培われていきます。
統計取りなどの検証作業なしでは私はトレーダーとして正しい思考の在り方は全く形成されなかったと確信しています。
データを集めルールを試行錯誤し、それから少しずつ裁量を加えながら練習していました。
FXの検証ツールとしてFOREX TESTER2は本当に便利ですので、真剣にトレードを研究したいという方にはぜひお勧めします。
チャート再生ソフトには月額料金がかかるものもありますが、これは通常のプランであれば一度購入すればずっと使用できるのも良いですね。
私は2014年の初めに買ったのですが今でも愛用しており日々検証作業に利用しています。
勝ち組になりたいのなら検証は必須であり、このツールは検証に大いに役立ちます。
ぜひご検討ください。
多くのトレーダーは書籍やネットなどで得た情報を鵜呑みにしていきなり実弾トレードを開始すると思います。
私も例外なくそうでした。
しかし、その情報が正しいのか、間違っているのか、実弾トレードを開始する前にシミュレーションしておくことは大幅に時間や資金の節減となります。
今は検証せずにトレードをすることは正気の沙汰ではないとすら考えていますが、経験が浅い頃は「株価は上がるか下がるかのどちらかだから」と軽く考え、検証もせずに資金と時間を浪費していました。
以前の記事に書いた内容を抜粋します。
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もし箱の中に10本のくじがあり、3本が当たりで7本がはずれだとします。
参加料は無料で、はずれを引くとあなたは10000円払わなくてはなりませんが、当たりを引けば40000円貰えるとします。
このくじを200回チャレンジできるとしたら目をつぶってでもやりたいですよね？
数をこなせば1回のくじで貰える期待値は5000円です。
10本中7本ははずれなので連敗することも多いですが数をこなせば最終的にはお金が残っているであろうと考えられます。
相場の統計を取る作業はこのくじ引きの期待値を知るという事と同じ意味合いを持ちます。
例に挙げたくじ引きは「10本中当たり3本、はずれ7本。当たれば40000円貰える、はずれれば10000円取られる」という内容、つまり期待値がわかっていたのであなたは自信を持ってチャレンジできます。
数をこなせば大数の法則により最終的にお金が残っているという確証とまではいかなくても、かなりの自信は持っているのでこのくじをプレイし続けることができます。
しかし中に当たりとはずれが何本ずつ入っているのかわからない、当たりが出ればお金が貰えはずれればお金を取られるけどそれがいくらであるのかわからないくじだったらどうでしょう？
くじを引いて、なんかよくわからんけど3連敗して10000円ずつ取られた・・・なんてことになったら当然やめますよね？
むしろ最初からそんな得体の知れないくじ引きなんてやろうともしないかもしれません。
統計を取っていない状態でトレードをやるということはこの得体の知れないくじを引くという事と同じです。
統計を取っておらず確率論を受け入れていないので連敗すると精神が揺さぶられ一貫性のあるトレードが出来なくなります。
統計を取る作業は自分の手法の期待値を知り自信を持ってトレードを存続するために必須の作業なのです。
（抜粋ここまで）
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自分のトレードルールの統計を取り、期待値を算出する検証作業は実弾トレードを開始する前に必ず行わなくてはなりません。
「バーチャルは本番と違うからあまり意味が無い」と考える人もいるかもしれません。
確かに実弾トレードは資金の増減により精神が揺さぶられバーチャルとは全く別物です。
しかしバーチャルの段階で自分のトレードの客観的な期待値を自分の目で確かめるからこそ揺さぶられにくい精神を徐々に形成することが出来るのです。
また、「いくら過去の相場を検証してもそれは過去の事に過ぎず同じ相場は二度とやってこないから過去の検証はあまり意味が無い」と考える人もいるかもしれません。
では何に基づきトレードをするのでしょうか？
経済？政策？はたまた勘？
ファンダメンタル分析や自身の勘で利益を出せるのならそれはそれで良いでしょう。
しかしこのブログの読者はおそらくテクニカル分析でトレードを行うトレーダーが大半だと思います。
テクニカル分析でトレードを行う以上、過去のパターン、データが必須です。
確かに全く同じ相場は二度とやってきませんが、マーケットの参加者が人間である以上、今後も歴史は繰り返すものと思われます。
確率論に基づきトレードをするのですから過去のデータを取ることは必須なのです。
私は最初自分のトレードの期待値を知らずにトレードを行っていました。
上昇トレンドでは買い有利、下降トレンドでは売り有利なのでトレンド方向に仕掛けをする。
・・・このように漠然とした取り決めでは期待値がわかりません。
具体的にどういう時に仕掛けをして、どこにロスカットを置くのか。
これを誰が見てもわかる規律がないとその売買に基づいてトレードした結果から導かれる客観的な期待値がわかりません。
「裁量トレードなんだからそんな機械的に厳密に取り決めることなんてできないよ」と私は考えていたのですが、これが大きな間違いでした。
裁量トレードでも土台となるシステムが絶対に必要です。
裁量判断は経験の浅いトレーダーが行うと、まず間違いなく欲、焦り、恐怖などの感情に揺さぶられ、非論理的な判断、ただの勘による判断になってしまいます。
裁量判断は応用力が必要なのです。
応用力を身につけるまではまず期待値を理解したルールを厳密に行う事がステップアップする上において有効なプロセスだと考えています。
私はFXの場合FOREX TESTER2で検証しています。
非常に便利な再生ソフトですので定期的にブログの記事でも書いていますが読者の方にお勧めしています。
マルチチャートに対応しており再生速度も調整可能で本当に便利です。
MT4にも一応再生機能があるのですが、複数時間軸でトレードを行うのであればこのソフトには到底及びません。
また、終わった過去のチャートを見て検証しても自分の都合の良いようにエントリーやイグジットのポイントを作ってしまいがちです。
私が再生ソフトを使うのは先が見えない本番と同様の状態で検証したいからです。
実践は先の見えないチャートで売買判断を下さなければなりません。
本番にできるだけ近い状態で検証をしていけば明らかに成長に差が出てきます。
具体的にどのように検証するのか？
これは自分に一番しっくりくるやり方を試行錯誤して見つけるのが一番ですが、参考までに私の場合は監視対象の通貨ペアを全て表示させて行っています。
画面表示例
私はドル、ユーロ、円、ポンドの4通貨を監視対象にしていますので、それぞれの組み合わせの6通貨ペアを表示しています。
EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY、EUR/JPY、GBP/JPY、EUR/GBPの6通貨ペアですね。
私の場合複数通貨でチャンスを広げたいので実践になるべく近づけて検証しています。
それぞれ1通貨ペアごとにデータを出すというやり方もありますが、実際に1日単位ではトレードするのは5通貨ペアのうちの1つですから、それだと本番と同じやり方でどういう結果が出るのかわかりませんので本番に近い形で検証しています。
もし常に1つの通貨ペアしかトレードしないのであれば1通貨ペアの表示だけで検証すればOKでしょう。
そして私の場合複数時間軸で相場環境を判断するので1時間足と4時間足を表示しています。
もっとぎゅうぎゅう詰めにするのならば日足も更に各通貨ペア表示できますが、窮屈になるので私は6×2で計12個のチャートを表示しています。
これはお好みで良いと思います。
通貨ペアごとのデータをダウンロードしたらGTM設定はMT4と同じGTM+2に設定していますので日本とは約7時間の時差があることになり、2～17時（私のトレード時刻は日本時間の9～24時なので）をトレード時刻と決め、その範囲の中で売買するポイントが出れば記録します。
これは自分が普段トレード可能な時間帯を決めて厳密に行います。
ちなみにGTM+9にすれば表示を日本時刻と同じにすることも可能ですが、4時間足や日足の形状が変わってしまうので私はいつも見ているMT4と同じになるようGTM+2にしています。
トレード記録は最初ノートに書いていましたが今ではエクセルに記録しています。
1時（日本時刻8時）あたりでトレードする通貨ペアを選択し、再生を進めて行ってその通貨ペアの売買ポイントが出てくれば買いor売りの区分、仕掛け価格、ロスカット価格、イグジット価格、最大順行価格、利食いするまでの最大逆行価格、プロフィットファクターなど様々記録し、トータルの収益の勝率、ドローダウン、リスクリワードレシオなどを算出します。
利食いも一括決済、分割決済の複数のパターンで記録を取っています。
通貨ペアを選択する時とエントリーポイントが出た時に再生を止めるといった感じです。
ルールは決めれば何でもいいのですが、数回やっただけで5連敗したから「トレイリングストップルールを変えてみるか」とか「ロスカットルールを変えてみるか」といじくりまわしてはいけません。
最低でも200回分（できればもっと多い方が良い）の結果が出ないと大数の法則が作用せず（この記事を参照）確率が働かないことが多いからです。
やり方を変えるのは最低でも200回分以上のデータを取ってからにしましょう。
期間も1年では短すぎます。
例えば極端に円安が進んだアベノミクスの2013年など、年ベースでは相場が極端に偏っていることがあるからです。
FOREX TESTER2は約15年分のデータがあります。
1つのルールごとに数百回分、数年分のデータを取るなんて恐ろしく面倒ですよね？
しかしトレーダーという仕事の大半はこの面倒で地味な作業なのです。
この地道な作業を反復することにより期待値を理解し確率による思考が徐々に培われていきます。
統計取りなどの検証作業なしでは私はトレーダーとして正しい思考の在り方は全く形成されなかったと確信しています。
データを集めルールを試行錯誤し、それから少しずつ裁量を加えながら練習していました。
FXの検証ツールとしてFOREX TESTER2は本当に便利ですので、真剣にトレードを研究したいという方にはぜひお勧めします。
チャート再生ソフトには月額料金がかかるものもありますが、これは通常のプランであれば一度購入すればずっと使用できるのも良いですね。
私は2014年の初めに買ったのですが今でも愛用しており日々検証作業に利用しています。
勝ち組になりたいのなら検証は必須であり、このツールは検証に大いに役立ちます。
ぜひご検討ください。
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