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5/29
例えば下髭線は底打ちを示唆する足形だと言われます。
しかし、実態に比べどこからどこまでの長さの髭を髭線とみなし統計を取った上でそう判断しているのか。
一時的に底打ちしてもそれは利食いのターゲットに届くものなのか。また、トレイリングストップだったとしたら大きな値幅を利確できるのか。
等々、様々な要素を勘案し、統計を取り期待値を出した上で足形を利用するのならばそれは全然OKです。
しかし、本やネットでそう書いてあるからという理由でトレードの材料にチャートパターンなど様々な材料を持ち込むのはいけません。

チャートパターンなどは人によって解釈も違ってくる可能性が高いのです。
トレンドラインも人によってバラバラですし、客観的な統計を取りづらくエントリーサインにトレンドラインを用いることがないので私はトレンドラインを引きません。(引かなくても単純なペナントなどはチャートを見ればわかりますし)
多少感覚的なものを交えた材料の統計を取るならばその解釈を毎回一貫して再現できるようにしっかりと定義して統計を取る必要があります。
でないと実践で毎回判断がバラバラになり自分の都合の良いように解釈しがちになります。

仮に底打ちする頻度が高かったとしてもどこで利食いしどこで損切りするかで結果は全く違ってきます。
ですから底打ちする確率なんてものはそれだけでは役に立たず、手仕舞い込みの期待値を出さなくてはなりません。

相場で確率を考えるとき、重要なのは手仕舞い込みの期待値です。
これを勘案せずにただ上がる確率だの下がる確率だのを重視し、高勝率のトレードをしようとしても結局トータルで勝てないということになってしまいます。

本を読んだりネットで調べたりしてアイデアが浮かべばとにかく長期間の過去チャートで売買シミュレーションし統計を取り、期待値を算出するのです。
以前は「実践では感覚も交えるしそこまで厳密な統計を取らなくてもいいだろう」と思っていたのですがこれは大間違い。
感覚で利益を出せるなら誰も苦労しません。
どれだけ感覚を磨こうとしても先のことはわからない。
だから検証し、規律を作り、それに淡々と従い続けるのです。


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5/26
チャート分析がどれだけできても利益を出すとは全く別問題です。
相場の値動きのパターンを数多く理解し、テクニカル指標に精通し、現在の相場環境を的確に判断できれば利益を出せるようになる…以前私はこのように考えていました。
しかし、事実は全く違っていたと思い知りました。

もちろん知識はあるに越したことはありません。
ある程度の知識は必要です。
しかし、知識があっても利益には直結しないのです。

重要なのは確率を理解し、客観的に期待値が正の行動を淡々と取り続けるという事です。
その行動をとり続けるための規律を作るのにチャートを使います。
過去のチャートを再生し条件ごとに売買シミュレーションをし、規律を作ります。
実践でのチャート分析は補完的なものに過ぎないとすら思います。
そもそもチャート分析は一目見ただけで瞬時に完了するくらいシンプルなので迷うことは殆どありません。

それをやたらと複雑な事を持ち出して難しくしてしまうのでかえって利益を出せなくなります。
複雑な分析をすることによりトレードの精度を高めることができると勘違いしていたのです。
しかし結果は過剰なフィルターで試行回数は著しく減り、機会損失も積み重なり、正解のみを選ぼうとして損失を恐れ、リスクを取れなくなります。
本当はシンプルなことを淡々とこなすだけでよいものを極めて複雑難解にしてしまうのです。
技術がつけば相場を予測する精度を高めることができると勘違いし、予め決められた期待値が正の行動を取るのではなく、期待値が正の行動はどっちだと当てに行くのです。

チャートを見ながら移り変わる相場環境を常に的確に判断し臨機応変にトレードするというと聞こえがいいですが、ポジションを保有するとまず冷静でいられません。
ですから規律が必要であり、それに淡々と従い続ける必要があります。
そこに予測や複雑な分析を持ち込む必要はないのです。


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5/25
振り落とされたくないならトレイリングストップの幅を大きくすればいいが、含み益を減らす時にガクンと減らす。
ロスカット幅を狭くすれば損益比率はよくなるがノイズにかかる頻度が高まる。
利食い幅を広くすれば勝率は下がる。

毎回振り落とされずに堅実に大きく利益を取るという方法はないし、狭いロスカット幅でノイズにかかるのを防ぐ方法もない。
高勝率で損小利大という都合の良い方法もない。
ごく一部の相場環境では結果的にそういう局面もあるかもしれませんが、それを事前に予測するのは不可能というものです。

できるだけ振り落とされず、狭いロスカット幅で大きい値幅を狙い高勝率というのは玄人という感じがします。
いつか自分も勉強して技術がつけばそういう場面を選定できると考えてしまいます。
そういうことができる天才もいるのかもしれませんが、私はそういううまいやり方を一切しようとしないことにしたのが転機でした。
連敗しようが含み益を毎回パーにしようが下手でいいじゃん。結果トータルで利益が残るのなら。
こういう発想になってから一貫したトレードができるようになり、値動きを当てに行くというのをやめました。
うまくやろうとすると裏目を怖がりトレードがぶれます。
損失を恐れ見送り癖がつき、結果機会損失で取るべき時に取れずトータルで負けます。
しかし下手でもいいと開き直り、毎回めちゃくちゃな結果でもシステムに従い続けるとトータルでは勝っている。
相場って本当にこれに気づくまでに時間がかかり、習得に時間のかかるものだなとつくづく思います。


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5/23
以前、難しい場面はスルーして簡単な場面だけを狙えばよいと考えていました。
ですが今ではこのように考えていません。
簡単な場面とは主に相場環境が手法とマッチしてわかりやすかったり、仕掛けてすぐに含み益になったりするような場面の事です。

前者の場合、私の手法にとっては非常に明快なトレンドが出ているという相場環境です。
しかしそのような相場は年に2~3回あればいいほうで、そのような場面だけ狙おうとすると試行回数が恐ろしく減ってしまいます。
また、明快なトレンド相場であるとはっきり気づくころには収益機会も減ってしまっています。
また、後者の場合は仕掛けた後で初めてわかることであり、事前に予測することは不可能です。

システムもなしに裁量トレードをしていたころはわかりやすい場面だけ狙おうとして結局裏目の連続で、どうやったらわかりやすい場面だけを狙えるのかと四苦八苦していましたが、結局それは相場の先を当てようとするのと一緒でした。
システムを作ると個々の場面に簡単だの難しいだの感じることはなくなります。
サインが出たら従い続けるだけだからです。
感覚を挟むこともありますが、それはプログラム化することが困難なことを目視で判断しているだけで、事前に勝つか負けるかを予測するという事はありません。


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リスクを避けようとしない
トレードとは大なり小なりリスクを取る行動です。
ですからリスク、すなわち損失を避けようとするとトレードがどんどんおかしな方向に行ってしまうのです。
ロスカットの損失は勝ちもしっかり拾うための必要経費であり、破産しないための保険料でもあります。
ロスカットを避けるという事は食べ物屋が材料を仕入れるためにお金を払うのを避けようとするのと同じようなことです。
材料にお金をかけるのをとことん削減しようとするとその分材料は劣悪なものになるでしょう。
また、自動車保険のようなものでもあります。
保険料なんて払いたくないと言って払わなければ万一の事故の時人生を狂わしかねません。

できれば損失は少ないに越したことはないと考えるのが一般的な考えです。
ですがリスクを少なくするほどリターンも小さくなり、ましてや相場の世界はリスクに怯えコロコロと手法が変わり一貫した行動がとれなくなると低リターンどころかマイナスになってしまいます。
資金管理上、大きすぎるリスクを取ってはいけませんが、小さいリスクは一貫して積極的に取り続けなくてはならないのです。

まずロスカット=失敗という考え方を徹底的に改める必要があります。
ロスカットになったから失敗だと相場日誌に毎回反省を描くのは大間違いなのです。

「ロスカットになってしまったから次からはこのよう場面は見送るべきか?」
「ロスカットになってしまったから次からはもっと慎重にエントリーしよう」
「エントリーしてたらロスカットだったから危なかった。見送って正解だった」
「いいタイミングで利確できずにロスカットになってしまった。次からは手堅く利確するべきか」


…なんて反省は全く無意味どころか害悪にしかなりません。(私の過去の相場日誌にもこんなのがいっぱい)
もしそのトレードが利益になっていたらそんなことは思いません。
つまりこれらの反省を解決する方法は事前にロスカットになるか利確になるか当てなくてはなりませんが、そんなことは不可能なのです。

ロスカットによる損失を避けなくてはトータルで勝てないルールで運用しているからこんなことになってしまいます。
このような状態ならば実弾トレード以前の段階なのです。
期待値が正のルールを持っていないのでリスク、損失を避けようとしてしまうのです。

くどいほどこのブログで繰り返し述べていますが、期待値が正のルールを作りロスカットによる損失を100%受け入れることこそが泥沼からの脱出方法です。
こうなればロスカットになっても成功のトレードと評価することができ、ロスカットになったからダメだの利確がうまくできなかったからダメだのと単なる結果論のどうにもならない反省を永遠に繰り返すこともなくなります。
反省すべきは感情に流されたりなどしてルールを破った時であり、予知能力がなくては解決できないことで悩む必要もなくなります。
繰り返しますが負けトレードを完全に受け入れることが土俵に立つまでの関門です。


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5/17
昨日の記事で取り上げたメールを送信された方から返信をいただきました。




ご回答ありがとうございます。

fxのスイングから検証しようと思います。
励ましの言葉も頂けて、本当にすごく嬉しいです。元気が出ました。

少し話は逸れますが、私は最近まで「勝ちを都合よく拾わないとトータルで
勝てないルール」を運用していました。裁量判断、感覚を磨いていくことで
それが実現できると思っていました。相場日誌をびっしり書いて、予習復習
もしていましたが、まったく上達せず、時間だけが過ぎていきました。
初めの1,2年は、うまくいかなくても、そんな簡単に身につくわけないだろうと思っていましたが、3,4,5・・・と経つにつれ、疑問が湧いてきました。
私のやり方は何か間違っているのだろうか、他の方はどうしているのだろう
かと思い、いろいろブログを見ていたら、ジョニー様のブログを発見しました。
「負の時代」がとても似ていて驚いています。意外と私のような方も多く
いらっしゃるのかもしれません。
検証がんばります。本当にありがとうございました。




質問された方も私と全く同じような経験をされていたようです。
感覚で利益を出せる天才もいるのかもしれませんが、私には無理でした。
相場日誌もワードに細かくびっしり書いて全て印刷してまとめていたのでどっさりとありました。
しかし現在は複雑さを排除し非常にシンプルなトレードをしていますのでエクセルに売買記録をつけるだけで、ワードはチャートを週に1回キャプチャーし反省や気づいたことがあれば特記する程度になっています。

5年間自分のやっていたことに疑問を持たれたようですが、その経験は決して無駄になりません。
トレードにとことん確実を求め、徹底的にそれが不可能だと打ちのめされた経験が無ければ、いつか「もっと楽で確実な方法はないのかな?」と誘惑に流されてしまう可能性が高いからです。
優位性のある手法というのは非常に精神的にやり難いものですので、「これしか他に道がない!」と心の底から確信していないと継続が困難なのです。
トレードで利益を出すには楽な道はないのです。
辛いこと(私の場合、ドローダウンに耐える、連敗する、含み益を毎回飛ばす等)をマシーンのように淡々と行わなければなりません。
私も含め一般的に資金量が乏しいトレーダーにとって“心地よいトレード”なんてものは幻想です。

ただし、辛いけれども“複雑で難解である”ということはありません。
複雑で難解なことをすればもっと苦痛を伴わずに利益を出せるのではないかという誘惑があるのも相場の難しいところです。
オリバーべレス著のデイトレードで確か売買手法が「賢明な中学生でも理解可能なものであるか?」といった文面があったと思いますが、私の売買手法は“デモトレならば”誰でも真似できるほど単純なものです。
金銭がかかると非常に精神的苦痛を伴いますが、それは優位性を伴う証だと考えています。
“正解を高い精度で当てないと儲からないルール”ではデモトレ実弾関係なく再現性がないのです。
値動きを予想しなくても常に再現し続けられる手法を作るとよいと思います。


このブログの記事が何かの気づきのきっかけになれたようで幸いです。
返信ありがとうございました。


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プロフィール

ジョニー

Author:ジョニー
なぜ儲かっている人のやり方を真似しようと勉強しても全く勝てないのか?どれだけ相場の本を読んで研究しても勝てるようにならないのか?相場が死ぬほど難しいゲームと感じるのか?私の体験談を元にこれらを脱却するきっかけとなった内容をブログに書いています。精巧な相場分析・予測や、確実に勝てるノウハウが知りたいという方は残念ながら当ブログでは役に立てません。値動きを読むことは不可能で、相場において確実なことなど無いと気づき始めた方はまずとにかく読んでみてください。あなたのトレードに対する考え方が変わるかもしれません。

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