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裁量判断とは応用であり、まずは基礎・土台が必要である
私のメインの出口戦略であるトレイリングストップは浅めだとすぐ振り落とされ強いトレンドに乗りきることができないがほどほどの利益を堅実に持って帰ることはできる。
深めだと強いトレンドにトコトン乗ることができるが強いトレンド相場でないと毎回含み益は殆どなくなりジリ貧となる。

仕掛けの方法も浅い押し戻しで仕掛けると強いトレンド相場では利益を出しやすいが弱いトレンド相場ではロスカットになりまくる。
深めの押し戻しまで待つと弱め~中程度のトレンド相場には乗れるが本当に強いトレンド相場ではそこまで押さないし戻さないので全然乗ることができない.

いつも書いているように万能の戦略など無いのです。
私は裁量判断でトレイリングストップの深さや仕掛けの水準を修正することもあります。
期待値(※勝率ではない)が低そうな場面では「休むも相場」という選択もします。
ですが、そのような裁量判断は応用の範囲であり、経験から自分のシステムの弱点を理解しているからです。
システムが機能しにくい相場環境を数値化、プログラム化することは困難なのでどうしても感覚に頼るものがあります。
ですが、まず基本はシステムに忠実に売買し続けることです。
基礎無くして応用のステップへ行こうとするとおかしくなります。

期待値が正のシステムという土台が必要です。
裁量判断で毎回当てないと利益にならないというルールでは正解探しをするようになりトレードがおかしくなります。
勝てる場面を事前に見極めることができないものかと確実を求め、損失の恐怖から何かともっともらしい理由をつけてトレードを躊躇するようになります。
裁量判断は応用であり、期待値が正のシステムがあってこそのものです。
統計を取らず期待値を知らずシステムを持たずにいきなり裁量トレードをおっぱじめるので壮絶な難易度となりもがき苦しむことになるのです。


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2/16
トレードで利益を出すには勉強をしなければならない。
しかし、値動きを読めるようにするために勉強しているという姿勢では全く報われない。
厳密に言えば値動きを読むことは不可能だとトコトン思い知るためにはこのような勉強は無駄ではありません。
ですが値動きを予想する方法はないものかとか、優れたテクニカル指標は何だとか、損失を極力避け勝つ場面をピタリと見極める都合の良い方法は何だとか、こういうものを追い求めることからはいずれ脱却しなくてはいつまで経ってもスタートラインには立てません。

とりあえず勝つためにやるべき重要な事を簡潔に挙げてみます。

①仮定した売買ルールの条件ごとの統計を取り期待値を算出する。(本に載っている簡単なやり方でいいのでまずはその売買方法を実行したらどうなるのか。最初から期待値を正にしようとせずにまずはひたすらデータを集める)
②集めたデータを参考にしながら期待値が正のルールを作る。(手っ取り早いのは初心者が必ず負けるコツコツドカンの逆をするルール。結局エントリー方法はさして重要でなくイグジットが期待値を大きく左右させることに気付くはず)
③ドローダウンを勘案し破産しないような資金配分でトレードを行う。(優位性のあるルールとは心理的に非常に実行しづらいものなのでまずは小さいサイズからで良い。いくら期待値を把握していてもつい余計な判断を交えるので最初から忠実に執行し続けることなんて無理だから)

必勝のテクニカルを追求することや、値動きや経済などを予想する方法を追い求めるなんて一言も書いていません。
なぜかというと、無理だったから。
この一言です。
そういったものを追い求める勉強はやってもやってもドツボにハマるだけでした。


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2/14
上昇相場の高値ブレイクや押し目買い、下落相場の安値ブレイクや戻り売りなどで追従する順張り戦略はトレンド相場では真価を発揮するがレンジ相場では利益も伸びずロスカットになりまくる。
天井や底を当てる逆張り戦略ではレンジ相場では真価を発揮するかもしれないがトレンド相場では踏み上げられ続けロスカットになりまくる。(押し目買いや戻り売りもある種の逆張りという面もあります)

テクニカル指標なんかだと、例えばボリンジャーバンドではトレンド相場ではいわゆるバンドウォークとなるしレンジ相場ではバンドで跳ね返ることなどがよくあり、同じ使い方をしていると相場付きにより全く機能せずロスカットの連続なんてこともある。
RCIが売られ過ぎだからと言って買うのは下落トレンド相場ではRCIが売られ過ぎのまま更に価格が下がり続けるのでロスカットになりまくる。

結局万能の戦略や指標など無く、とある局面には強いがとある局面には滅法弱いというものばかりです。
だったら様々な手法を使い分ければよいと初心者のうちは考えるのですが、これは想像以上に難しい。

時間軸にもよりますが例えばトレンド相場はある程度変動があってからトレンド相場であると気づくことが多々あるし、よほど強いトレンドでない限り気づいたころには収益機会は少ないなんてことも多々ある。
レンジ相場は支持抵抗の間である程度揉み合ってからレンジ相場だと気づくことが多々あるし、気づいた頃に逆張りしようとしたらブレイクしてきたなんてことにもなりかねない。

わかりやすいよう大雑把にトレンド相場、レンジ相場と分けてみましたが、その他にも強いトレンド、弱いトレンド、高値安値が収縮するレンジ、高値安値が拡散するぐちゃぐちゃとしたレンジとか様々考えられます。

ルールを考える時自分はどういう動きを取りに行きたいのかを大雑把に考える必要がありますが、あれもこれも取りたいと考えると「値動きを当てなくては儲からないルール」となってしまいます。
それよりは取りたい動きを少数に絞った方が良い。
経験を積んで応用的なことをするのならともかく、現時点で利益を出せていないのならまずは複雑に考えずシンプルに取り決めをし、取るべき動きを少数のパターンに絞った方がルールを決めやすいと思います。

買いと売りにしても、一定の条件ではどちらかに絞ってしまった方が良い。
同じ相場環境で買いも売りも駆使しようとすると往復ビンタとなります。
現在の相場環境では買いと決めたなら下落による利益は放棄し、売りと決めたなら上昇による利益は放棄してしまった方が結果的に良いと思います。


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高勝率のトレードをすることは悪くないが高勝率を目指したトレードをしてはいけない
タイトルからは意味を読み取りにくいのですが、技術や相場観で高勝率にもっていこうと考えてはいけないという事です。

私は損小利大のトレードスタイルなのでどうしても勝率は低めになります。
個人的に損小利大が期待値的に最も良いパフォーマンスを出せると考えているからです。
しかし高勝率でも期待値がプラスならば全然構わないし全く否定はしません。
どんな方法でも破産しないような資金管理をしながら期待値が正で利益を出せるのならそれで良いのです。

ただ、そのままやっただけでは低勝率なルールを技術や相場観で無理矢理高勝率に持っていこうとする姿勢はトレードを非常に困難なものにし、トレーダーを迷路に迷わせてしまいます
高勝率を裁量で狙おうとすると「当てなくてはならない」と考えてしまうようになり、トレードの評価を利益になったか損失になったかで判断してしまいがちです。
トレードを絞ろうとして結果的に機会損失にもつながりますし、確率を働かせるために必要な試行回数も減少させるのです。

損小利大かつ高勝率を常に狙おうとするのは無理というものです。
確かに損小利大かつ高勝率となるような美味しい相場環境も一時的とはいえ稀にあります。
しかしそれがいつ来るかその時になってみないとはわかりません。

値動きを予想し当てにいくというトレードは天才でもない限り不可能というものです。
私のような凡庸なトレーダーではどれだけ努力しても一向に改善の余地なくずるずると迷宮から抜け出せなくなるだけでした。
値動きを当て高勝率を維持しなくてはトータル勝ちできない裁量トレード(という名の感情トレード)を脱却し、期待値が正のシステムを作り値動きを当てる必要のないスタイルにしてからようやくスタートラインに立つことができました。
裁量判断を挟むこともありますがそれは個々のトレードで勝つためではなくシステムが機能しにくい相場環境を漠然と把握するものであり、例え機械的にそのままやっても長期的にはプラスになる可能性が高いという土台があります。

最初のうちは相場の技術とは値動きを当てる精度であると勘違いしていましたが、通常の思考回路では心理的に非常に実行しづらい事を淡々とやり続けることであると今では考えています。
また、確率論を理解した上で退屈で面倒な統計を取る作業を地道にやり遂げる根気も必要です。


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2/9
1時間足では売り場と考えて急落した局面に乗ってみたら一気に切り替えされてロスカットになり悔しがる。
だがもしかしたら日足目線では買い場だと考えた参加者が下げたのをチャンスと見て一気に買いあがったのかもしれない。
自分1人の目線なんて視野が狭いものだし、かといって大局観で全ての時間軸まで気にしたらエントリーする箇所は殆どなくなる。

チャートを根拠に売買していてもそれは売買に一貫性を持たせるために利用しているに過ぎません。
必死に分析してもどんなに複雑なことを考えても完璧な答えというのはないし求めるだけ無駄です。
確率は大数の法則が作用しないと働かず、個々の結果はただのランダムです。
なんでこんなに必死に分析して自信のある個所で仕掛けをしたのにロスカットになるんだ!と悔しがることがどれほど無意味か。
テクニカルはあくまで指針に過ぎずトレードはトータルで考えるものだと真に理解した時それがわかると思います。


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2/7
FXで強制ロスカットというものがありますが、損切りは逆指値で執行すべきであって強制ロスカットになるまで待っていては間違いなくコツコツドカンの典型となります。

以前FXをやっていた私の友人がいたのですが、その時話をしたらトレンドの意味すら知らずトレードをしているようで当然損切りは業者の強制ロスカット任せ。
恐ろしく無知のままトレードをしていることにその時は驚きました。

最初にビギナーズラックで大儲けしてしまったようでその後どんどん大きいポジションサイズにしていき撃沈。
なまじ最初に勝つと始末が悪いのです。
勝った時のことが忘れられず取り返そうとムキになり彼は殆どの資金を溶かしたようです。
彼は公務員だったので一応お金を貯め直し「30万ほど預けるからお前代わりに運用してくれへんか?」と頼まれましたが断りました。
その後も親族からお金を借りてまでFXをやろうとしていたようですがその後の連絡はありません。

相場の世界に参入してきたばかりのトレーダーは大概恐ろしく無知の状態です。
私もそうでした。
しかし無知で素人のトレーダーだからこそできるコツコツドカン。
これで必ずトータル負けするか退場に追い込まれるのです。
素晴らしいまでに完敗を喫します。

だったら利食いはもし反対にポジションを取った場合の強制ロスカットの水準に指値。
損切りは普段ちょこっと利食いしてしまうくらいの小さめ幅。
1トレードのリスクは総資金の0.1%未満。
こうしてみてはどうでしょうか?
いつか必ずトータルで負ける方法の逆ですからいつかトータル勝ちする可能性が極めて高いのです。

こんな発想で勝てるルールは思ったよりも容易に作り上げることができるのですが、トレードをトータルで考えることができず目先の勝ち負けに一喜一憂してしまうようでは実行できません。
ですが今やっている聖杯探し、当てものとしてのトレードがどうしても無駄だと悟ったならばこういう発想で取り組んでみることをお勧めします。


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