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3/29
トレードの難しさを「値動きを当てなくてはならない」「正解を見つけなくてはならない」と考えている限り、どれだけ努力しても一向に目が出ることはありません。
それは難しいという次元の話ではなく不可能なことだからです。
努力で解決することは無理というものです。
裁量判断の精度が高く勝率が高くないと利益にならないルールで運用しようとした時期はまさにこの状態でした。
当てなくては勝てないというルールは再現性がありません。
過去のチャートで利益になるポイントだけをチェックし、必死にそのポイントを狙いすまそうとしても実際は先のわからないチャートで売買判断をしなくてはならないので継続することは無理なのです。

当てるのではなく「大衆が心理的に非常に実行しがたいことをやらなくてはならない」から難しいのです。
しかし、これは努力次第でどうにでもなります。
とはいっても根性でどうにかしようとしても無理なのですが、精神がぶれない程度のポジションサイズから運用するとか、期待値がプラスのシステムを構築するという行動により実行することが可能です。
殆どのトレーダーは最初から大儲けしようとするし、面倒で統計などまともに取りませんので当然実行するには少数派に入らなくてはなりません。
しかし“値動きを読む”という不可能なことに比べ、明らかに実行が可能なことです。
実現不可能なことで永遠に苦しむか、実現可能なことを着々とこなしてゆくか。
どちらを選ぶかは言うまでもありません。

ですが、魑魅魍魎な相場の世界は値動きを予測する等あたかも夢のようなノウハウが溢れています。
そういった夢のような方法は全てデタラメ・詐欺だと思ってよいのですが、苦しすぎるトレードをなんとか楽なものにしようと実現不可能な方を選択し苦しみ続けることになります。


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3/27
トレードは様々な要素を複合的に考えなくてはならないと思いがちです。
実はこの考え方がトレードを難しくしています。
確かに複合的に考えなくてはならないこともあります。
しかし、それは土台があっての話であり、土台なしに複合的に考えても、単にトレードを複雑化するだけでおかしな方向に行ってしまうのです。

土台とは端的に言うと統計です。
とある条件で大数の法則が働くまで売買を試行した場合、期待値が正であるという裏付けです。
一貫したルールで売買する以上ドローダウンが発生しますが、市場の歪を利用し期待値が正のシステムは作ることができます。
一番手っ取り早いのが多くの退場者を生み出すコツコツドカンの逆である損小利大です。

土台無くして時間軸は何と何を見たらいいかとか、どの通貨ペアを選んだらいいのかとか、指標発表前はどうすればいいのかとか、日経先物なら日中のみか夜間を含めたチャートどっちで考えればいいかとか限月の切り替えの差をどう捉えればいいかとか悩んでもそんなことは些末なことです。
要はどういう条件で、どのチャートで統計を取っているか?
それに尽きるわけです。
統計をしっかりとっていないのに些末なことで悩んでいても答えは出ません。
まずはとにかくデータを集める。
最初から期待値を正にしようとすると少しの試行回数ですぐにデータ取りをやめてしまうので、まずは正でも負でもいいからとにかくデータを集めることが最初のステップです。


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3/23
利食いを大きくしようとすると結局利確しそびれ元に戻り含み益を飛ばすトレードが乱発する。
ロスカット幅を狭くするとノイズにヒットする可能性が高まる。
早めに仕掛けをしようとするとダマシが増える。

でもそれでいいのです。
リスクよりも大きいリターンを狙うほど勝率は低くなるし、ロスカット幅を狭くしても勝率は低くなる。
このようなことは避けることのできない事実であり、それでいいのです。
勝率が低くなるのならその分損益比率でカバーできます。
早い仕掛けはダマシが多くても収益の幅は広まります。

損小利大と高勝率を同時に狙おうとか、早くてダマシのない仕掛けをしようとか、含み益を削らないような大きな利食いをしようとか、そんなことは全然考えなくてもよい。
1回1回のトレード結果は裏目っても一向に構わない。
その方が難易度は格段に下がる気がしませんか?

うまいトレード、精密なトレードをしようとするから難しくなるのです。
そして先を当てなくてはならないと考えるようになります。
相場の値動きを当てるなど無理なのだから、統計に従えばそれでよい。
1回1回の結果に一喜一憂することに意味はなく、トータルでのみ結果を振り返る。

こんな単純なことに気づくのに、それはそれは長い長い時間がかかりました。
トレードに少しでも確実なものを求める限りこれに気づき受け入れることはできません。


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3/22
昨夜USD/JPYなどで大きめの動きがあり、それまでに何度か仕掛けていたので数日連続で玉を追加できるようなトレンドが出てきました。
ここ最近為替はロスカットになるかもしくは順行して追加で玉を建てても結局トントンで微益というトレードが多く美味しい場面がなかったのですが、久しぶりに含み益が一気に加速するようなナンピンの逆パターンを目にしました。
強いトレンドが出ていたDOW30CFDもちょくちょく買い仕掛けていましたが3月に入ってから調整入りしてしまったのでロスカットかトントンの仕掛けのみでしたし。(DOWCFDは元々サブで先月から買い狙いで参加していたので売ってませんけどね)
粘り強く仕掛けを続けていると美味しい場面もしっかり取ることができます。
小さい負けは普段コツコツくれてやればいい。
その代わり素人がナンピンで壊滅的になるような時に頂ければいいと考えています。

手法が機能せず嫌になってやめてしまうと美味しい場面を逃し期待値に収束されません。
しつこく、粘り強く続けるには自分自身で統計を取り期待値が正であるという裏付けが必要です。
そうなれば今はうまくいかない時期でもあと100回200回もこなせばプラスになっているかな~という手法への信頼が持てます。
人から聞いただけのやり方では間違いなく不遇の時期に嫌になってやめてしまいます。
それほどまでに口座残高の減少とは精神に大きくダメージを与えるのです。
自分の手法を理解し、不遇の時期にどれだけ資金を減らすのか理解しておく必要があります。
経験を積めば手法が機能しづらい時期をチャートを見て漠然と判断できますが、あくまで大局的にという事で個々の場面で勝つか負けるかという事は全く分かりません。
トレードとは先が全く見えない暗闇の中でリスクを取り続ける行為だとつくづく思います。
頼れるのは統計・確率論のみです。


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3/20
ルール違反をした…と以前はよく反省したものですが、そのルールがそもそも利益の出るものなのか?という、ルールを遵守する以前の段階でした。
ルールとは例え機械的にそのままやってもトータルで利益の出るもの(ただし常勝することはなくドローダウンがあるので聖杯とか魔法のようなものではなく、実行するには訓練していないと心理的に耐えがたい苦痛を伴う)でなくてはなりません。
ですが、裁量判断が当たってないとトータルで勝てないルールで運用しているので正解を当てようとし、ドツボにはまっていたのです。
当てなくてはならないと考えだすとどんどん歯車が狂います。
トレードに確実を求め1回1回の結果に固執します。
不安、焦り、欲などの感情に振り回され、気が付くとめちゃくちゃなことになっています。

統計、期待値の裏付けでトレードを行えば正解を当てる必要はありません。
正しかったり間違ったりすることを繰り返しトータルで収益を狙えればそれでいいのです。
トータルとは大数の法則が働くまでの試行回数で、一般的に数百回必要です。
勝率が低いほど更に回数が必要だと考えられます。

数十回のトレード結果でルールを変更したりしてはいけないのです。
これは検証する時も同じです。
システムを作ろうとデータを取る際に、数十回データを集めただけですぐ使えないなどと判断するのはいけません。
だから統計を取るとは非常に面倒な作業です。
しかしこの関門を越えなければ統計の優位性を味方につけることはできません。
統計は自分で検証したものしか信頼できず、ただ知っているだけでは心理的に継続することが不可能なのです。


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3/18
昨日の記事で取り上げたメールを送信された方から返信をいただきました。
また記事で紹介させていただきます。




昨日は記事で取り上げて頂き、どうもありがとうございました。

ジョニーさんの文章を何度も読み返しました。
自分はエグジットの方法をもっと考慮すべきだと反省しています(ジョニーさんが前から書かれていることですが・・・)

自分はCFD6銘柄(日経・ダウ3種・金・原油)、FX6ペア(ドル・ユーロ・ポンド・豪ドル/円、ユーロ・ポンド/ドル)を対象にし、1日朝晩2回、相場をチェックしています(仕事があるので1日2回しか見れません)。

エントリーは、1時間足基準ですが、意識は日足を中心に、上位足には逆らわないようしています。また、トレンド判定はダウ理論に従い、高値・安値切り上げとチャネル・トレンドラインの形成の4点を確認してからにしています。大体月に15回程度のエントリーです。
資金管理は、損切額が総資産の1%となるように投下資金を設定しています。損切ラインは、けっこう深めに前回か前々回安値の少し下あたりを設定しています。

そして、エグジットなのですが、成売で手動でした。理由は、トレンド崩壊を確認してから手仕舞いするルールだったからです。崩壊確認はトレンド形成で確認した4点の内、3点が外れることを基準にしていました(例、1高値を切り上げない、2チャネルラインに届かない、3トレンドラインを割った→手仕舞い)。
考えてみると馬鹿かと思います。1日2回しか見れない中で手動で成売なんて危ないにも程があります。仕事中にトレンドが崩壊してたら間に合いませんし、毎回「ここでトレンド崩壊したよな?」と判定しながら、多額の含み益を手動で手仕舞いするのは精神負担が大きく、ミス率も上がります(実際、今回の金は「これトレンド崩壊してるよな?でもまだ利が乗りそうかも・・・と躊躇したまま会社に行ったら崩壊してました)
しかもこれが初めてではなく、過去にも原油で何回かやらかしており、その度に改善策を考えたのですが、改善できずにいました・・・
まさにジョニーさんの言うとおり、エグジット部分が「ルールは一応持っているが、当てなくては利益にならないルール」になっていたんだと思います。

結論、エグジットはトレールで自動化しようと思います。
ジョニーさんの文章を拝見して、自分で検証したところでは、「トレンドに乗った後は、こまめにピラミッティングして玉を増やしつつ、平均建値と現在価格の差額半分(含み益の半額)を逆指値ポイントにする。トレンド上昇に伴い逆指値ポイントを切り上げていく」という方法は期待値が高いと考えますが、実際、ジョニーさんはどんな風に設定されてますか?
これまでの記事ではあまりはっきりとわからなかったので、もしよければ教えてください。

追伸・・・
実はジョニーさんのブログは以前から読んでいたのですが、これまで考えが凝り固まっていて、なかなか方法を採り入れられずにいました。
昨年11月からジョニーさんの記事を必死に読み、学ぶようになってから、平均月利7~8%程度で勝てるようになってきました(今月は負け越しっぽいですが・・・)
今まで読んだどんな書籍や他のブログより、このブログが一番力になりました。本当にありがとうございます。これからも続けてください。





このブログが一番力になりましたと感謝のお言葉をいただきました。
そう言っていただけると記事を更新するモチベーションになります。

ところで、

>1日2回しか見れない中で手動で成売なんて危ないにも程があります

この意味がいまいちよくわかりませんでした。
ロスカットの逆指値を入れておけば余程ストップから離れて約定するような急変動がない限り損失は限定されるので危ないという事はありません。(ただしオーバーウィークするのならギャップでの万一のリスクを覚悟する必要がありますけど)
危ないとは、すなわち“含み益を無くす”という意味でしょうか?
トレンドに乗り続けるには含み益を飛ばすのは日常茶飯事です。
“含み益が飛んだら悔しい”という感覚はトレンドフォロァーのトレーダーにとっては弊害になると思います。
ですから私の場合、含み益を飛ばすからこそ稀に大きい波にもついていくことができる。含み益を飛ばすのは経費みたいなもんだと前向きに考えています。

1日に2回しか見れないから本来ならばトレイリングストップで含み益になっていた仕掛けが場を見れないばかりにロスカットになるのは悔しいのはわかります。
しかし、一番最大限に含み益を追求する方法は実は一切ストップを動かさず最初のままにしておくのが一番だと考えています。
そんなことをすればドローダウンが余計激しくなるし、いつかは利確せねば利益にならないので実際にそのようなことをすることはありませんが、考えてもみると素人がコツコツドカンで退場するのはロスカットをしないことなので、利食いをしないということはその全く逆であり優位性が非常に高いのです。
こう考えれば、場を見れないばかりに含み益を取ることができなくても、その逆で場を見てないがために大きく思惑方向にぶっ飛んでいたという事もあり得ると思います。
目先の利益がほしいのなら話は別ですが、大きいトレンドに乗りじっくりついていくのなら利食いは焦る必要はないと私は考えます。


>結論、エグジットはトレールで自動化しようと思います。
ジョニーさんの文章を拝見して、自分で検証したところでは、「トレンドに乗った後は、こまめにピラミッティングして玉を増やしつつ、平均建値と現在価格の差額半分(含み益の半額)を逆指値ポイントにする。トレンド上昇に伴い逆指値ポイントを切り上げていく」という方法は期待値が高いと考えますが、実際、ジョニーさんはどんな風に設定されてますか?
これまでの記事ではあまりはっきりとわからなかったので、もしよければ教えてください。


検証して期待値が高いと考えているのならそれでいいと思います。
私の場合トレイリングストップはメインの時間軸のトレンドが崩れたと考えられる価格帯に逆指値を手動で動かしています。
ある意味手動の利確方法かもしれませんが実際決済する瞬間は逆指値なので自動です。
ただし何をもってトレンドが崩れたと判断するかはきちんと定義しておく必要があります。
これは正しい答えというものは無いので当然裏目に出ることも多々ありますが、一貫した方法でこなすのならそれは当たり前であり、裏目を気にしてはいけません。
統計上期待値が正の方法であればとにかく裏目ろうがしつこく続けていけばいいのです。
また、チャートを見て深く考えず、3秒あれば判断できるくらい簡潔なルールでいいと思います。(私は仕掛けもそれくらい簡単なルールです)
複雑化はお勧めできません。
場を普段見れないのならば尚更です。

何をもってトレイリングストップするかの私の細かい取り決めはお伝えしません。
私と全く同じ手法を訓練するというのなら話は別ですが、そうでないのでお伝えしても悪影響を与えかねないからです。
時間軸、狙う値幅、場を見る頻度、耐えれるドローダウン、仕掛けの基準など人それぞれ違いますので私のやり方が他の人にとって必ずしも良いということはないからです。


>大体月に15回程度のエントリーです

月15回程度のエントリーならば1~2年単位でプラスを狙っていけばよいと思います。
月単位の負けは全く問題ないです。
世の中には少ないエントリー回数でかつ短い期間で収支を確実にプラスにするような天才もいるのかもしれませんが、私はそのような天才的な素質は微塵も持ち合わせていなかったので統計と確率を味方にトレードするしかありませんでした。
となると確率が働くには数百回の試行回数が必要なので、その試行回数に届くトータルででしか収益を狙えません。
個々のトレードでの勝算など私にはまったくありません。
トータルで考えるしか選択肢がありませんでした。


何か参考になりましたら幸いです。(結局いつも記事で書いていることの繰り返しですが)
ちなみに監視している金融商品、時間軸、仕掛け方などのご自身のやり方をメールで教えていただいても、私は「それで数百回分の統計取って期待値が正で、かつ破産しないような資金配分ならそれでいいんじゃない?」としか結局お答えしようがありません。
私は裁量トレーダーではありますが、システムの範囲で裁量判断しているだけであり、根本的にはシステムトレーダーのようなものです。
ですから手法に関してはそうとしか適切な回答を出せません。


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ジョニー

Author:ジョニー
なぜ儲かっている人のやり方を真似しようと勉強しても全く勝てないのか?どれだけ相場の本を読んで研究しても勝てるようにならないのか?相場が死ぬほど難しいゲームと感じるのか?私の体験談を元にこれらを脱却するきっかけとなった内容をブログに書いています。精巧な相場分析・予測や、確実に勝てるノウハウが知りたいという方は残念ながら当ブログでは役に立てません。値動きを読むことは不可能で、相場において確実なことなど無いと気づき始めた方はまずとにかく読んでみてください。あなたのトレードに対する考え方が変わるかもしれません。

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